金工定期报告:估值与基金重仓股配置监控半月报

来源:巨灵 2018/04/17 16:17:17

    全市场估值及基金重仓股配置比例

    从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指、中证500指数PE估值较低,中证500指数PEG估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前上证50指数处于其历史较高位置,创业板指处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为13.83、23.86,相对其历史值,分位数水平分别为72.03%、42.33%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.58、2.22,相对其历史值,分别处于48.02%、28.71%的分位数水平;来自数据库的沪深300指数预测PEG为0.83,相对其历史估值,位于42.61%的分位数水平;基金重仓股配置比例为59.17%,相对其历史值的分位数水平为54.84%。

    上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.21、14.45,相对其历史值,分位数水平分别为71.53%、41.83%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.27、1.46,相对其历史值,分别处于40.35%、11.14%的分位数水平;来自数据库的上证50指数预测PEG为0.83,相对其历史估值,位于42.33%的分位数水平;基金重仓股配置比例为21.46%,相对其历史值的分位数水平为61.29%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为27.90、32.19,相对其历史值,分位数水平分别为13.12%、23.76%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为2.40、2.46,相对其历史值,分别处于25.25%、22.52%的分位数水平;来自数据库的中证500指数预测PEG为0.55,相对其历史估值,位于9.94%的分位数水平;基金重仓股配置比例为14.15%,相对其历史值的分位数水平为51.61%。

    创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为45.76、45.29,相对其历史值,分位数水平分别为29.70%、26.49%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.85、4.50,相对其历史值,分别处于41.58%、39.85%的分位数水平;来自数据库的创业板指数预测PEG为-3.41,相对其历史估值,位于99.15%的分位数水平;基金重仓股配置比例为5.22%,相对其历史值的分位数水平为41.94%。

    各行业估值及基金重仓股配置比例

    中信一级行业中,钢铁、轻工制造、农林牧渔行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为17.04、31.41、33.85,相对自身历史值的分位数分别为1.65%、5.42%、8.73%;计算机、通信、食品饮料行业PE估值处于历史高位,其PE分别为74.13、77.28、35.21,相对自身历史值的分位数分别为82.55%、80.19%、74.53%。

    中信一级行业中,综合、传媒、商贸零售行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为1.97、3.16、2.07,相对自身历史值的分位数分别为4.25%、5.19%、8.96%;家电、电子元器件、食品饮料行业PB估值处于历史高位,其PB分别为3.55、4.33、5.92,相对自身历史值的分位数分别为68.40%、66.04%、64.62%。 基金对家电、有色金属、建材行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为7.89%、2.89%、2.30%,相对自身历史值的分位数分别为100.00%、87.88%、87.88%;对汽车、纺织服装、计算机行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为2.49%、0.24%、1.42%,相对自身历史值的分位数分别为3.03%、6.06%、6.06%。

    风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。

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