持仓分析:期指多空分歧加剧

来源:入库 2018/02/12 08:18:16

    继前一周大幅下挫之后,上周受到外围股市普遍走弱影响,国内A股市场跌势延续,上证综指连破3300点、3200点及3100点整数关口,最低探至3062点,当周跌幅近10%,年初至今涨幅尽数回吐。期指三个品种均有显著跌幅,IH和IF表现较弱,周跌幅均超10%,IC相对抗跌,当周下跌8.3%。基差方面,期货贴水大幅扩大,截至上周五,IF、IH及IC近月合约分别贴水59.5点、36.4点及50.9点。

    量能方面,虽然春节和交割周临近,但期指持仓并未回落,上周继续增加2025手,至101840手,时隔半年再度增至10万手之上。期指三个品种持仓增减不一,IF持仓增加1412手,至43795手,IH持仓小幅下滑142手,至25554手,IC持仓增加755手,至32491手。

    主力持仓方面,随着市场波动加大,资金入市意愿增强,各品种多空主力持仓均有不同程度增加。IF多空两方分别增仓1129手和578手,净空持仓降至3404手;IH主力移仓至次近月合约,近月和次近月合约多空主力加总持仓双双大增逾5000手,净空持仓增至1281手;IC多头增仓560手,空头增仓307手,净空持仓降至176手。

    具体席位方面,在指数回落过程中,市场分歧逐步增大。多头方面,虽然市场持续走低,但多头持仓不减反增,五矿经易、广发、国泰君安等多数席位多头持仓均明显增加,其中五矿经易期货多头增仓近千手,净多持仓增至1895手,国泰君安多头增仓591手,净持仓由空翻多。空头方面,各席位持仓增减不一,其中国投安信、上海东证及光大期货等席位空头逐步减仓离场,国投安信期货空头减仓300余手,净空持仓降至1693手,而中信、银河及西南期货等席位空头持仓有不同程度增加,西南期货近期首次上榜,空头增仓1108手。

    总体来说,虽然春节和交割周临近,但由于近期市场振幅明显增大,期指持仓持续回升,部分多头资金入市抄底。短期来看,经过连续大幅下挫,春节前期指继续走低的概率较小,预计将出现超跌反弹走势。

    

    

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