早评:市场维持偏多特征 新单等待进一步指引

来源:入库 2017/11/14 09:20:42

    周一(11月13日),上证综指高开高走,收盘涨0.4%报3447.84点,连涨6日再创22个月新高;上证50指数创28个月新高;深成指涨0.43%报11695点,亦创出22个月新高;创业板指涨0.31%报1906.44点。两市成交5965亿元,较上日略有放大。

    盘面上,银行、钢铁板块领涨,带动市场人气。人工智能、芯片国产化等题材表现抢眼。

    当日沪深300主力合约期现基差为0.67(+4.36,日涨跌幅,下同),处合理区间;上证50期指主力合约期现基差为-3.09(+0.77),处合理区间;中证500主力合约期现基差为17.21 (-4.41),处合理区间。(上述测算资金年化成本为5%,现货跟踪误差设为0.1%,未考虑冲击成本)。

    从月间价差水平看,沪深300、上证50期指主力合约较次月价差分别为1.4(-3)和-6.4(+1.3),处合理区间;中证500期指主力合约较次月价差为39(+1.2),处相对合理区间。

    宏观面主要消息如下:

    1.我国10月新增社会融资规模为1.04万亿,预期为1.1万亿;新增人民币贷款为6632亿元,预期为7830亿元;2.我国10月M2货币供应同比+8.8%,增速创新低,预期+9.2%。

    行业面主要消息如下:

    1.全国前三季度累计业产能利用率为76.6%,同比提高3.5%,为近五年来最高水平。

    资金面情况如下:

    1.当日银行间利率情况如下,银行间同业拆借隔夜品种加权利率报2.787%(+7bp,日涨跌幅,下同);7天期报2.8592%(+1.37bp);银行间质押式回购1天期加权利率报2.8213%(+8.34bp),7天期报2.9418%(-0.2bp);2.截至11月10日,A股融资余额为10212.12亿元,较前日增加18.64亿元。

    综合近日各板块轮动表现看,市场多头情绪依旧较好,多单暂无离场信号。而当日将公布国内重要经济指标,新单可等待进一步指引。

    操作上:中小成长股涨势尚可,IC前多持有。

    

    

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